Estratégias de negociação algorítmica com exemplos MATLAB.
Ernest Chan, QTS Capital Management, LLC.
O paradigma tradicional da aplicação de técnicas de aprendizagem de máquinas não-lineares para estratégias de negociação algorítmica tipicamente sofre um viés snooping de dados maciços. Por outro lado, as técnicas lineares, inspiradas e limitadas pelo conhecimento aprofundado do domínio, provaram ser valiosas. Esta apresentação descreve a aplicação do filtro de Kalman, uma técnica quintessencialmente linear, de duas formas diferentes de negociação algorítmica.
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Negociação Algorítmica.
Desenvolva sistemas de negociação com MATLAB.
A negociação algorítmica é uma estratégia comercial que usa algoritmos computacionais para gerar decisões comerciais, geralmente nos mercados financeiros eletrônicos. Aplicado em instituições de compra e venda, a negociação algorítmica é a base da negociação de alta freqüência, da negociação FOREX e da análise de riscos e execução associada.
Construtores e usuários de aplicativos de negociação algorítmica precisam desenvolver, testar e implementar modelos matemáticos que detectem e explorem os movimentos do mercado. Um fluxo de trabalho efetivo envolve:
Desenvolvimento de estratégias de negociação, utilizando métodos temporais técnicos, métodos de aprendizagem mecânica e métodos de séries temporais não-lineares Aplicação de computação paralela e de GPU para teste de tempo eficiente e identificação de parâmetros Cálculo de lucro e perda e realização de análise de risco Execução de análise de execução, como modelagem de impacto de mercado, análise de custos de transações e detecção de iceberg Incorporando estratégias e análises em ambientes de negociação de produção.
Exemplos e como fazer.
Análise Walk-Forward: usando o MATLAB para testar sua estratégia comercial 35:15 - Webinar Cointegration e Pairs Trading com Econometria Toolbox 61:27 - Webinar Servidor de Produção MATLAB para Aplicações Financeiras 38:28 - Webinar Começando com o Trading Toolbox, Parte 1: Conecte-se para Interactive Brokers 7:22 - Video CalPERS Analisa a Dinâmica do Mercado de Moedas para Identificar Oportunidades de Negociação Intraday - História do Usuário Negociação Quantitativa: Como Construir Seu Próprio Negócio de Negociação Algorítmica, por Ernest Chan - Algorithmic Trading - Algorithmic Trading Code e Outros Recursos - Arquivo Exchange Financial Analysis & amp; Trading - MathWorks Consulting.
Referência de Software.
Funções da Caixa de Ferramentas de Negociação - Aplicação de Aprendizagem de Classificação de Documentação: Estatística e Ferramenta de Aprendizagem de Máquina Aplicação de movimentos: Gráfico de médias móveis e de atraso avançado - Caixa de ferramentas financeiras Função sharpe: Calcular taxa de Sharpe - Caixa de ferramentas financeiras Função gaoptimset: Criar estrutura de opções de algoritmo genético - Otimização global Toolbox Function Cointegration Testing - Econometria Toolbox Functions Neural Network Time Series Tool - Neural Network Toolbox Documentação.
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Avaliando Estratégias de Negociação Sistemática: Usando o MATLAB para acelerar o ritmo da pesquisa quantitativa.
Ben Steiner, Fischer Francis Trees & amp; Watts.
A chave para o desenvolvimento de estratégias de investimento bem-sucedidas é a pesquisa em andamento, e isso depende do ritmo de investigação e compreensão de novas idéias. Duas variáveis podem influenciar essa velocidade de progresso da pesquisa: a organização da equipe de pesquisa e as ferramentas que elas possuem. Nesta sessão, Ben demonstra como o FFTW, o gerente global de investimentos de renda fixa do BNP Paribas, usou o MATLAB para construir tais ferramentas. Eles foram construídos usando a funcionalidade padrão dos produtos MATLAB, caixas de ferramentas escritas pelo usuário, conteúdo da comunidade do MATLAB Central File Exchange e uma integração mais avançada com Java ™ nativo. Essas ferramentas permitiram maior colaboração em equipe e maior largura de banda de pesquisa, permitindo um progresso mais rápido na pesquisa.
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Negociação automatizada.
Desenvolva sistemas de negociação automatizados com MATLAB.
Negociação automatizada é uma estratégia de negociação que usa computadores para gerar automaticamente decisões de negociação, geralmente em mercados financeiros eletrônicos. Aplicado em instituições de buy-side e sell-side, a negociação automatizada é a base da negociação de alta freqüência, por exemplo, na negociação de ações, negociação forex ou negociação de commodities.
Construtores e usuários de aplicativos comerciais automatizados precisam desenvolver, testar e implantar modelos matemáticos que detectem e explorem os movimentos do mercado. Um fluxo de trabalho efetivo envolve:
Desenvolvimento de estratégias de negociação, utilizando métodos temporais técnicos, métodos de aprendizagem mecânica e métodos não-lineares de séries temporais Aplicação de computação paralela e de GPU para teste de tempo eficiente e identificação de parâmetros Cálculo de lucros e perdas e realização de análise de risco Realização de análises pré-negociação e pós-negociação, incluindo modelos de impacto de mercado e análise de execução Incorporando estratégias e análises em ambientes de negociação de produção, como o Bloomberg® EMSX.
Exemplos e como fazer.
Análise Walk-Forward: Usando o MATLAB para testar sua estratégia comercial 35:15 - Gerenciamento de Execução de Ordem de Webinar com Bloomberg EMSX - Página de Produto Alpha Generation Usando Thomson Reuters News Sentiment e MATLAB 59:53 - Webinar News Sentiment Analysis Usando MATLAB e RavenPack 12:01 - Video Liquidnet Desenvolve Execução Ferramenta de Medição de Desempenho - História de Usuário Negociação Quantitativa: Como Construir Seu Próprio Negócio de Negociação Algorímetro, por Ernest P. Chan - Estratégias de Negociação de Backtesting de Livro em Apenas 8 Linhas de Código (4:13) - Comércio de Algoritmos de Vídeo - Solução Código de Negociação Automatizado e Outros Recursos - MATLAB Central Implemente e Integre Algoritmos MATLAB - MathWorks Consulting.
Referência de Software.
Funções de Trading Toolbox - Documentação movavg: Leading and Lagging Gráfico de médias móveis - Caixa de ferramentas financeiras Função Acesso Dados do mercado e enviar encomendas através de tecnologias de negociação ® X_TRADER ® - Funções da Trading Toolbox Criar e manter ordens, rotas e estratégias através do Bloomberg EMSX - Funções da Trading Toolbox Cointegration Teste - Econometria Funções da caixa de ferramentas de modelagem e predição com NARX e Time Delay Networks - Neural Network Toolbox Documentation.
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Negociação quantitativa: como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica.
Escrito para estudantes de graduação de finanças, bem como comerciantes de varejo independentes, este livro fornece uma introdução abrangente à negociação quantitativa. O livro descreve como encontrar uma estratégia de negociação viável, testar a sua estratégia com o MATLAB, criar e implementar um sistema de negociação automatizado para executar sua estratégia e vários outros tópicos.
Um tutorial sobre MATLAB está incluído em um apêndice. Além disso, MATLAB é usado para resolver muitos exemplos de aplicativos no texto.
Sobre este livro.
Ernest P. Chan, QTS Capital Management, LLC.
MATLAB Courseware.
Materiais didáticos baseados em MATLAB e Simulink.
Ensaios disponíveis.
Experimente os mais recentes produtos econômicos e de finanças computacionais.
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