Ajustando Estratégias para Listas Médias em Movimento.
As médias móveis (MA) identificam os níveis de suporte e resistência gerados pela ação de preços em comprimentos de ciclo pré-definidos, voltando cada vez mais alto em resposta a tendências amplas. As médias a longo prazo são mais lentas do que as médias de curto prazo, com pistas identificando condições técnicas que elevam ou diminuem as chances de penetração de preços. As médias móveis exponentes (EMAs) mudam as inclinações mais rapidamente do que as médias móveis simples (SMAs), devido à sua construção mais rápida.
O preço que puxa de volta para testar uma média crescente de cima é mais provável de manter o suporte do que ao testar uma média decrescente. O preço que salta para uma média decrescente abaixo é mais provável que rolar do que quando testar uma média crescente. Múltiplas médias móveis em diferentes comprimentos de ciclo complicam esses cenários porque alguns podem estar aumentando enquanto outros estão caindo.
Relatividade Slope.
As médias de longo prazo mudam a inclinação menos freqüentemente do que as médias de curto prazo. Por exemplo, uma MA de 20 dias pode oscilar entre as declives ascendentes e decrescentes dezenas de vezes ao longo de um período de três meses, enquanto um MA de 50 dias pode mudar duas ou três vezes. Enquanto isso, um MA de 200 dias pode não mudar ou mudar mais ou menos apenas uma única vez.
Essa relatividade de declive entra em jogo na análise de gráfico de duas maneiras. Primeiro, uma média de longo prazo sempre exerce maior suporte ou resistência do que uma média de curto prazo. Por exemplo, o suporte ou resistência em uma MA de 200 dias é mais difícil de quebrar do que suporte ou resistência em um MA de 50 dias. Em segundo lugar, as subidas e a queda das inclinações aumentam ou restam do suporte ou da resistência, dependendo da localização do preço em relação às médias.
Nesta hierarquia, uma média crescente a longo prazo exerce maior suporte do que uma média plana ou decrescente quando o preço está sendo negociado acima do nível, ao mesmo tempo em que gera um aumento de suporte do que uma média em queda ou baixa em curto prazo. Por outro lado, uma média de queda a longo prazo exerce maior resistência do que uma média ascendente ou plana quando o preço está sendo negociado abaixo desse nível, ao mesmo tempo em que gera maior resistência do que uma média em baixa ou queda de curto prazo.
Componente Dow, Procter & amp; Gamble (PG) quebra o suporte nas EMA de 50 e 200 dias no início de 2018 e entra em uma tendência de baixa. Ele inverte em médias bem alinhadas em março (1), enquanto ambos são apontados para baixo. Um segundo teste no EMA de 50 dias downsloping (2) desencadeia uma reversão em abril, enquanto o preço perfura a média crescente nos próximos dois testes, voltando para o EMA de 200 dias (3 e 4), que oferece resistência mais forte. Em seguida, fica preso entre médias em ascensão e queda (caixa azul), saltando para trás e para frente como um pinball.
Ajustando estratégias para encostas.
O preço acima das médias crescentes a longo e curto prazo gera uma convergência otimista que favorece estratégias de longo prazo, com posições maiores e períodos de espera mais longos. Este alinhamento técnico é comum em tendências altas e mercados de touro. O preço abaixo das médias crescentes a longo e curto prazo gera uma divergência de alta que favorece as oportunidades de compra do mergulho e as peças de valor. A negociação de preços acima das médias com contrações opostas significa conflito, com uma média crescente a longo prazo que suporta longos jogos laterais enquanto uma inclinação descendente aponta para um ambiente de maior risco.
O preço abaixo da baixa e das médias a curto prazo gera uma convergência de baixa que agrega poder a estratégias de venda curta, incentivando posições maiores e períodos de espera mais longos. Este alinhamento técnico é comum em tendências de baixa e mercado de baixa renda. O preço acima das médias de longo e curto prazo gera uma divergência de baixa que favorece a tomada de lucro e a venda a descoberto. A negociação de preços abaixo das médias, com contornos opostos, significa conflito, com uma média de longo prazo de curto prazo que suporta o lado curto, enquanto que uma inclinação ascendente avisa de um fundo iminente.
Esses cenários cobrem apenas uma pequena parte das complexas inter-relações entre preço, médias móveis e declive. Os conflitos devem ser bem-vindos porque as estruturas de preços de entrelaçamento criam motores poderosos para oportunidades comerciais de curto e longo prazos. No entanto, fique atento quando se deslocam as médias de forma simples e convergem, e o preço começa a oscilar entre esses níveis estreitos. Esta ação mista aponta para altos níveis de ruído que podem sinalizar longos períodos de fraca oportunidade: custo.
As médias móveis facilitam as trajetórias horizontais em mercados paralelos, reduzindo seu valor na decisão comercial e de investimento. O componente da Dow, a General Electric (GE), vende no final de 2018 e gasta 2018 recortando os lados em um padrão agitado. Ele atravessa a EMA de 50 dias mais de 20 vezes durante esse período, emitido ondas múltiplas de sinais falsos. As linhas planas EMA de 200 dias também, enquanto o preço atravessa seus limites mais de uma dúzia de vezes.
The Bottom Line.
Seja agressivo no lado longo quando o preço está acima do aumento das médias móveis a longo e curto prazo. Seja agressivo no lado curto quando o preço estiver abaixo das médias móveis baixas e de longo prazo. Fique defensivo quando as encostas não combinam, ou quando o preço está sendo negociado abaixo de médias elevadas ou acima de médias baixas.
Slope Direction Line Estratégia de negociação Forex.
A estratégia de negociação forex da linha de direção da inclinação é projetada para detectar a tendência atual no mercado e como tais sinais comerciais são gerados para refletir isso. A estratégia combina 3 indicadores de divisas simples.
MetaTrader4 Indicadores: Slope Direction Line. ex4 (cor modificada), Stepupdown. ex4 (configuração padrão), squeeze_v1.ex4 (configuração padrão)
Tempo (s) preferido (s): 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas.
Sessões de negociação recomendadas: qualquer.
Pares de moedas: Majors + cross de moeda.
Exemplo de compra (clique na imagem para o tamanho completo):
As condições a seguir serão suficientes para uma entrada de compra:
A linha verde do indicador personalizado da linha de direção da inclinação cruza a linha vermelha do indicador personalizado de stepupdown para cima. N.B. As linhas "Slope Direction Line" e "stepupdown" estão alinhadas abaixo das barras de preço para que o sinal seja válido. A cor de lima do indicador personalizado Slope Direction Line define um sinal de alta em si mesmo. O histograma azul do indicador personalizado Squeeze_v1 está acima do nível de 0,00, uma indicação de que o mercado está prestes a subir de alta.
Stop Loss for Long Entry: Coloque a perda de stop ≥5-35 pips abaixo da parte inferior da vela de entrada (5 pips por 5 min de tempo).
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada Longa:
As seguintes condições são necessárias para uma estratégia informada de saída / obtenção de lucro:
A cor do indicador personalizado Slope Direction Line muda para azul e está alinhada acima das barras de preços, um sinal de que uma tendência existente está prestes a desaparecer e, como tal, uma saída é recomendada. Cuidado com a primeira formação de velas de baixa, abaixo do indicador personalizado Slope Direction Line, como indicação de uma saída. O histograma de cor de laranja ou tomate se forma abaixo do nível de 0.00 do indicador personalizado squeeze_v1, indicando que o preço está prestes a reverter.
Inicie uma entrada de venda quando as seguintes condições estiverem instaladas:
A linha azul do indicador personalizado Slope Direction Line cruza a linha vermelha do indicador personalizado stepupdown para baixo, indicando que o preço está em baixa. Quando os histogramas de cor de laranja ou tomate se formam abaixo do nível de 0,00 do indicador personalizado de squeeze _v1, devemos esperar que o preço vá mais baixo e, como tal, uma venda é adequada neste momento.
Stop Loss for Sell Entry: Coloque a perda de stop ≥5-35 pips acima da parte alta da vela de entrada (5 pips por 5 min de tempo).
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada de Vendas.
As seguintes regras devem definir sua estratégia de saída ou de lucro:
Procure a primeira vela alta que se formará acima do indicador personalizado Slope Direction Line, mesmo assim o sinal de inversão torna-se mais forte se a vela alta for formada acima do indicador personalizado da linha de direção da inclinação da lima. Quando um histograma azul do indicador personalizado Squeeze_v1.ex4 se forma acima do nível de 0,00, uma indicação de que o preço está próximo do pico e uma saída é necessária neste momento.
Sobre os Indicadores de Negociação.
O indicador personalizado Slope Direction Line é um indicador de tendência construído com base na média móvel e os sinais de compra ou venda são emitidos de acordo com a posição dos indicadores em relação às barras de preços, bem como a mudança de cor.
O indicador personalizado Stepupdown. ex4 oferece sinal de venda e compra, desenhando no movimento direcional de uma única seta (que pode estar para cima ou para baixo) no gráfico de atividades. Decidimos desconsiderar o sinal de seta devido à natureza híbrida em que implementamos a estratégia para este sistema comercial.
O indicador personalizado Squeeze_v1.ex4 baseia-se na estratégia que foi mencionada no livro de John Carter, Mastering the Trade. Também é uma versão aprimorada do indicador de ruptura do espremedor por Des O & # 8217; Regan.
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Tempo (s) preferido (s): 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas.
Sessões de negociação recomendadas: qualquer.
Pares de moedas: Majors + cross de moeda.
Exemplo de compra (clique na imagem para o tamanho completo):
As condições a seguir serão suficientes para uma entrada de compra:
A linha verde do indicador personalizado da linha de direção da inclinação cruza a linha vermelha do indicador personalizado de stepupdown para cima. N.B. As linhas "Slope Direction Line" e "stepupdown" estão alinhadas abaixo das barras de preço para que o sinal seja válido. A cor de lima do indicador personalizado Slope Direction Line define um sinal de alta em si mesmo. O histograma azul do indicador personalizado Squeeze_v1 está acima do nível de 0,00, uma indicação de que o mercado está prestes a subir de alta.
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A cor do indicador personalizado Slope Direction Line muda para azul e está alinhada acima das barras de preços, um sinal de que uma tendência existente está prestes a desaparecer e, como tal, uma saída é recomendada. Cuidado com a primeira formação de velas de baixa, abaixo do indicador personalizado Slope Direction Line, como indicação de uma saída. O histograma de cor de laranja ou tomate se forma abaixo do nível de 0.00 do indicador personalizado squeeze_v1, indicando que o preço está prestes a reverter.
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Stop Loss for Sell Entry: Coloque a perda de stop ≥5-35 pips acima da parte alta da vela de entrada (5 pips por 5 min de tempo).
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada de Vendas.
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Procure a primeira vela alta que se formará acima do indicador personalizado Slope Direction Line, mesmo assim o sinal de inversão torna-se mais forte se a vela alta for formada acima do indicador personalizado da linha de direção da inclinação da lima. Quando um histograma azul do indicador personalizado Squeeze_v1.ex4 se forma acima do nível de 0,00, uma indicação de que o preço está próximo do pico e uma saída é necessária neste momento.
Sobre os Indicadores de Negociação.
O indicador personalizado Slope Direction Line é um indicador de tendência construído com base na média móvel e os sinais de compra ou venda são emitidos de acordo com a posição dos indicadores em relação às barras de preços, bem como a mudança de cor.
O indicador personalizado Stepupdown. ex4 oferece sinal de venda e compra, desenhando no movimento direcional de uma única seta (que pode estar para cima ou para baixo) no gráfico de atividades. Decidimos desconsiderar o sinal de seta devido à natureza híbrida em que implementamos a estratégia para este sistema comercial.
O indicador personalizado Squeeze_v1.ex4 baseia-se na estratégia que foi mencionada no livro de John Carter, Mastering the Trade. Também é uma versão aprimorada do indicador de ruptura do espremedor por Des O & # 8217; Regan.
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Slope Trend Forex Trading Strategy.
O mercado forex é um nicho extremamente exigente e para poder sobreviver a esse estresse, é preciso evoluir algumas das abordagens de mercado mais inteligentes.
Você precisará ter algumas ferramentas comerciais inteligentes para apoiar essas iniciativas comerciais.
A Estratégia de negociação forex da Tendência Slope Trends tem uma boa combinação de ferramentas de negociação que é projetada para gerar lucros e limitar as perdas, quando aplicado a negociação ao vivo.
MetaTrader4 Indicadores: LinearRegSlope_v1.ex4 (Entradas Variável Modificada; Comprimento = 36), KlannyTrend. ex4 (Configuração Padrão)
Quadro (s) preferido (s): 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia.
Sessões de negociação recomendadas: qualquer.
Pares de moedas: qualquer par.
Inicie uma ordem de compra se o seguinte indicador ou padrão de gráfico for colocado em exibição:
Se a flecha apontando para cima amarela do indicador MT4 personalizado da KlannyTrend for colocada um pouco abaixo dos castiçais, como se vê na Fig. 1.0, o sentimento no mercado é dito ser otimista, daí uma indicação para prolongar o par de moedas desejado. Se a linha azul-céu do indicador personalizado LinearRegSlope_v1 quebrar e permanecer acima do nível de 0.00 como indicado na Fig. 1.0, o preço é dito para ser empurrado para o lado positivo, ou seja, um gatilho para subir de alta no par forex designado.
Stop Loss for Buy Entry: Coloque a perda de parada abaixo do suporte de negociação.
Estratégia de saída / Ganhe lucro para comprar entrada.
Sair ou tirar proveito se as seguintes regras ou condições dominarem:
Se enquanto uma tendência de alta está em andamento, o indicador MT4 personalizado da KlannyTrend mostra uma seta vermelha apontando para baixo que está posicionada ligeiramente acima das barras de preços (consulte a Fig. 1.0), o poder dos touros é o desmame, ou seja, um gatilho para sair ou tirar lucro sem demora. Se a linha azul-céu do indicador personalizado LinearRegSlope_v1 recusar-se a quebrar abaixo do nível de 0.00, uma saída ou um lucro em ordens abertas será suficiente.
Inicie uma entrada de venda se o seguinte for preferencial:
Se a seta vermelha apontando para baixo do indicador MT4 personalizado da KlannyTrend for colocada um pouco acima dos castiçais, como se vê na Fig. 1.1, o sentimento no mercado é dito de baixa, daí um sinal para vender o par forex especificado. Se a linha azul-céu do indicador personalizado LinearRegSlope_v1 quebrar e pairar abaixo do nível de 0,00 como mostrado na Fig. 1.1, o preço é dito ser pressionado para baixo, ou seja, um gatilho para diminuir o par forex selecionado.
Stop Loss for Sell Entry: Coloque o stop loss acima da resistência comercial.
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada de Vendas.
Sair ou tirar proveito se o seguinte for o centro do palco:
Se, enquanto uma tendência descendente estiver em execução, o indicador MT4 personalizado da KlannyTrend exibe uma seta direta ascendente amarela que esteja posicionada ligeiramente abaixo das velas, como se vê na Fig. 1.1, é dito que o poder está parado, ou seja, um gatilho para sair ou tirar lucro imediatamente. Se a linha azul-céu do indicador personalizado LinearRegSlope_v1 aumenta para quebrar acima do nível de 0.00, uma saída ou aproveitamento em posições abertas fará.
Sobre os Indicadores de Negociação.
O indicador personalizado LinearRegSlope_v1.ex4 é um método estatístico simples implementado para detectar a direção e a força de uma tendência de mercado líder.
Os comerciantes técnicos usam esse método na análise técnica para definir se o mercado está em uma tendência ascendente ou descendente e também avaliar a intensidade do aumento ou declínio, de acordo com a tendência de preços anterior.
O indicador personalizado KlannyTrend. ex4 é um indicador de tendência que fornece pistas de comerciantes quanto à tendência geral, usando setas amarelas para indicar tendência de alta e setas vermelhas para descrever a tendência de baixa.
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R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Conceito: estratégia de tendência seguinte baseada em uma inclinação de regressão linear. Fonte: Kaufman, P. J. (2005). Novos sistemas de negociação e métodos. Nova Jersey: John Wiley & amp; Sons, Inc. Objetivo de pesquisa: verificação do desempenho do modelo de regressão linear aplicado ao longo de dois tempos. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Look_Back & amp; Look_Back_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
onde: Y é a dimensão do preço (preços de fechamento), X é a dimensão do tempo, AvgX é o valor médio de X i e AvgY é o valor médio de Y i.
LRS_1: Regressão linear Slope durante o período Look_Back usado como um filtro.
LRS_2: Inclinação de Regressão Linear sobre o período Look_Back × Look_Back_Index usado para gerar sinais.
Look_Back_Index = [0.2, 1.0], Passo = 0.02;
Operações curtas: inclinação de regressão linear LRS_1 [i-1] & lt; 0.
Negociações curtas: uma venda no aberto é colocada quando LRS_1 [i-1] & lt; 0 e LRS_2 [i-1] & lt; 0.
Look_Back_Index = [0.2, 1.0], Step = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: Look_Back & amp; Look_Back_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Classificação: Inclinação Linear de Regressão | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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